Phase 1 双均线策略回测报告 已完成
2026-08-05 · 策略：5日/20日均线交叉 · 初始资金 10万/只 · 10只蓝筹股 · 627个交易日
📌 简单说：用 5日线 和 20日线 这两个指标，5日线从下往上穿过20日线就买入，反过来就卖出。我们拿10只蓝筹股过去2.5年的真实数据跑了一遍，10万本金最终变成多少？
核心数据（一眼看懂）
最赚的股票
+70.66%
宁德时代 300750
10只股票收益排名
详细数据表
| 股票 |
代码 |
10万最终 |
总收益 |
交易次数 |
胜率 |
评级 |
| 宁德时代 | 300750 | 170,660 | +70.66% | 35 | 41.2% | 大赚 |
| 中国平安 | 601318 | 142,083 | +42.08% | 33 | 43.8% | 大赚 |
| 工商银行 | 601398 | 136,902 | +36.90% | 33 | 50.0% | 大赚 |
| 美的集团 | 000333 | 115,437 | +15.44% | 31 | 46.7% | 赚 |
| 招商银行 | 600036 | 112,662 | +12.66% | 37 | 38.9% | 赚 |
| 比亚迪 | 002594 | 110,479 | +10.48% | 43 | 28.6% | 赚 |
| 平安银行 | 000001 | 105,522 | +5.52% | 43 | 28.6% | 小赚 |
| 五粮液 | 000858 | 101,412 | +1.41% | 31 | 33.3% | 小赚 |
| 贵州茅台 | 600519 | 100,000 | 0.00% | 0 | 0.0% | 没交易 |
| 万科A | 000002 | 92,959 | -7.04% | 35 | 29.4% | 亏 |
这10只有代表性吗？
不具有代表性。这10只是我手敲的"蓝筹股代码"，不是通过科学方法挑选的样本。可能刚好选到了"双均线友好"的股票（趋势明显、不横盘），不代表这个策略在所有股票上都管用。
Phase 1 教会我们什么？
✅ 学会了
- 数据能拉到了 — AKShare 免费接口跑通，能稳定拿到A股日线
- 回测引擎能跑 — 自己写的引擎能正确算出买卖、收益、胜率
- 策略代码能跑 — 双均线策略在代码层面验证可用
- 趋势策略特点 — 抓到大趋势就赚翻（宁德+70%），碰到横盘震荡就小亏（万科-7%）
⚠️ 还不知道
- 样本太小 — 10只股票太少，不能下结论
- 没对比基准 — 不知道是策略牛还是这10只股票本身就牛
- 没对比其他策略 — 不知道双均线是不是最优
- 没考虑交易成本 — 没扣手续费和印花税
下一步：Phase 2 要做什么？
目标：扩大到沪深300只，对比多种策略
样本量 10 → 300
对比双均线 5/20、10/30、20/60
加入 RSI 海龟交易法则
加入基准对照（买入持有）
扣除手续费+印花税
⏱ 预计需要 1-2 天
需要我帮你跑吗？数据拉取+回测全自动，大概1-2小时跑完，你什么都不用做，出来看结果就行。